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景顺长城环保优势股票型证券投资基金2019年半年度报告

[时间:2019-09-09 08:41来源:未知作者:admin浏览:]

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 21 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 13

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 35

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 37

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 37

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 38

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45

  投资策略 1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部

  业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*40% + 沪深 300指数收益率*40% +中证全

  风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,

  注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区金融大街 25号

  办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1

  注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1 号嘉里建

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产,投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%。权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,将基金资产的 5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

  的5%。本基金的建仓期为自2016年 3 月 15 日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金

  本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于

  2003 年 6月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、

  截至2019 年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 75 只开放式基金,包括景顺长

  城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

  联接基金、景顺长城MSCI 中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57 次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易,经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  年初,市场快速反弹,从熊市状态迅速进入牛市的状态,但后期,中美贸易谈判破裂,叠加宏观数据持续往下走,市场逐步走弱。上半年,沪深 300、创业板指、中小板指分别上涨27.07%、20.87%、20.75%。

  上半年,依然是食品饮料、家电为代表的大消费大幅跑赢市场。A 股是趋势性很强的市场,从2013 年到 2015年疯狂炒作中小盘,到 2016年开始追捧核心资产,总是从一个极端到另外一个极端。过去三年坚守成长股让我们始终处在盐碱地里种庄稼,尽管我们过去大部分时间跑赢市场及同行,但是,我们的路径是相对困难的。曾经有人问我,“你为何要在盐碱地里种庄稼,不去沃土里种庄稼?”其实,我们只能看清这一刻的土壤是盐碱地还是沃土,我们无法判断未来是盐碱地还是沃土。如果我们能在盐碱地里种出庄稼,我相信我们一定能在沃土里种好庄稼。我们期待我们的盐碱地能尽快变成沃土,我们依旧认为未来更大的机会在于成长行业/成长股。我们希望投资具有伟大前景的新兴产业企业,并伴随他们的成长,而不是趋势增强、寻求市场热点。中国的企业家大多数是短视以及浮躁的,大部分人只愿意赚快钱,很少人愿意厚积薄发进行持续的高强度的研发投入,我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦

  点,但是,我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程艰难与痛苦,我们一定会坚持我们的选择和风格,我们也会不断优化和改进我们的持仓组合。本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股,基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的中性仓位。

  2019 年上半年,本基金份额净值增长率为24.14%,业绩比较基准收益率为 16.70%。

  宏观经济很难全面复苏,经济面临的挑战还是很多,贸易摩擦也可能存在风险,对市场保持相对谨慎的观点。但是,宏观经济的压力不代表就不会有结构性牛市。实际上,宏观经济与股市的关联度并不高,而是与经济预期更为相关。

  大规模的减税降费让经济预期好转,这也会对资本市场带来积极的影响。当年,撒切尔夫人开启大刀阔斧的减税降费的改革让陷入严重滞胀的英国重新崛起,让伦敦重回全球金融中心。同时期的里根减税政策也犹如魔法,结束了美国漫长的萧条期,开启 1982 年到 1999 年美国经济的超级扩张期。中国存在巨大的改革腾挪空间,大规模的减税降费将会让中国企业和人民迸发活力并战胜重重困难。

  我们始终认为后面的机会来自于是硬科技企业,科创板将会引领硬科技的机会。科创板的成功也需要泡沫才能成功,互联网的成功也源于互联网泡沫带来的资本不断争先恐后的投入。科创板对创业板一定是联动效应,不可能是分流,正如二级市场萧条,一级市场不可能独自繁荣一样。另外,华为事件也会极大促进中国优势企业的自主可控,这对整个科技产业的配套产业链带来极大的推进。

  综上所述,我们投资的方向主要是芯片设计、创新科技产品、医疗科技、新能源汽车、传媒、汽车电子、新材料。我们坚信我们已经找到一批在相关行业极具竞争力的企业,也正是这些厚积薄发的公司让我们始终充满信心。

  本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。

  基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与

  当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

  截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  景顺长城环保优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1622 号文《关于准予景顺长城环保优势股票型证券投资基金注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

  金法》和《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2016 年 1 月 12 日至

  2016 年 3 月 11 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证

  并出具安永华明(2016)验字第 60467014_H02 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016 年3月15日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 256,455,323.47 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民

  256,586,865.26 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、南京网站优化培训哪个好。创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产,投资于具有环保优势的上市公司发行的股

  票占非现金资产的比例不低于 80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将基金资产的5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本基金的业绩比较基准为:中证环保产业指数收益率×40%+沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

  计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财

  务状况以及 2019 年1月1 日至2019 年6月 30日的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,

  由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018 年1月1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营

  业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行

  为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1 月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的

  部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生

  的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月31 日前取得的股票(不包括限售股)、债

  券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按 7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红

  利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

  注:本报告期申购份额包含基金转入份额;本报告期赎回份额包含基金转出份额。

  截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。

  2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  注:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。白小姐特(责编:葛俊俊、韩庆)。,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。

  本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未重大参与关联方承销的证券投资。

  证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

  截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。

  本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的 10%。

  于本期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券(上年末:同)。

  流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

  本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以

  压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《

  公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求

  对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

  本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括

  利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并

  由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

  本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组

  下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规

  本期末 1个月以内 1-3 个月3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计

  上年度末 1个月以内 1-3 个月3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计

  于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场

  价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,

  所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低

  本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分

  为第一层次的余额为人民币 850,310,348.64 元,划分为第二层次的余额为人民币 56,976.54 元,

  无划分为第三层次的余额(于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入

  当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 754,755,128.53 元,无划分为第二层次

  本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基

  金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据

  估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活

  跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确

  本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金无净转入(转出)第

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

  2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

  3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

  1、芒果超媒股份有限公司(以下简称“芒果超媒”,股票代码: 300413)于 2019 年 1 月 2

  日收到中国保险监督管理委员会湖南保监局的行政处罚决定,其因存在未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况,欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为,违反了《保险法》

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对芒果超媒进行了投资。

  2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产

  本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未

  d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

  e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定

  期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股

  分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究

  基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

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  9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中 证券时报 2019-04-01

  10 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-03

  11 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券时报 2019-04-04

  12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保 证券时报 2019-04-04

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  14 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-08

  15 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-11

  16 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券时报 2019-04-16

  17 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2019年第 1 季度报 证券时报 2019-04-20

  18 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2019年第 1 号更新 证券时报 2019-04-29

  19 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2019年第 1 号更新 证券时报 2019-04-29

  20 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-09

  21 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的 证券时报 2019-05-13

  22 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民 证券时报 2019-05-16

  23 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-20

  24 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-06-04

  25 景顺长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更 证券时报 2019-06-15

  26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创 证券时报 2019-06-21

  27 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股 证券时报 2019-06-25

  28 景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统中国工 证券时报 2019-06-26

  29 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银 证券时报 2019-06-27

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、日照公安摧毁一武装贩毒团伙收缴4支(图),定期报告及临时公告。

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